Recht tegenover de Horse Guards heb je het Banqueting House. Vroeger maakte dit deel uit van een vorstelijk paleis, het Palace of Whitehall dat begin de zeventiende eeuw werd gebouwd door architect Inigo Jones. Het paleis werd vernield door een hevige brand in 1698. Pièce de résistance zijn de plafondschilderingen van Rubens. De schilderijen hemelen koning Jacobus 1 op en zijn in opdracht gemaakt van diens zoon Karel I. Die werd echter later onthoofd vlak voor het gebouw.
